Сайт ИнЕУ Упрощенный режим О Библиотеке Руководство пользователя
Авторизация
Логин
Пароль
 

Базы данных


Книжный фонд - результаты поиска

Вид поиска
Книжный фонд
Статьи
Электронные библиотеки
Периодические издания
Магистерские диссертации
Полнотекстовые электронные издания
Сайты журналов
Труды ученых ИнЕУ
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Поисковый запрос: <.>K=Расчёты опционов в рамках биноминальной модели<.>
Общее количество найденных документов : 1
1.
65.9(2)26:22.1
М 48

    Мельников, А. В.
    Курс математических финансов [Текст] / А. В. Мельников. - Новое изд. - М. : РАН, 2019. - 225 с. - ISBN 978-5-907036-53-6 : р.
ГРНТИ
06
ББК 65.9(2)26:22.1
Рубрики: Финансы
Кл.слова (ненормированные):
Курс математических финансов -- Производные инструменты и проблематика финансовых расчётов -- Определение и первое описание биноминальной модели рынка -- Расчёты опционов в рамках биноминальной модели -- ФОРМУЛА КОКСА-РОССА-РУБИНШТЕЙНА -- Американские опционы и их расчёты методом обратной индукции -- Понятие о дисконтирующем портфеле и его свойствах -- Стохастическое исчисление на основе Винеровского процесса -- Вывод формулы и уравнения Блэка-Шоулса -- Формулы квантильного хеджирования для опциона покупателя -- Общая схема квантильного риск-менеджмента -- Модель и формула Башелье -- МОДЕЛЬ БЛЭКА-ШОУЛСА -- Эффект «улыбки» волатильности

Экз-ры: (1)

” Цитировать
Найти похожие
 
Стандартный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)